PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMGEXGQEFX с GABFXGQEFX с ORDNXGQEFX с PAGDXGQEFX с FSKAX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий GQEFX и GUSTX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GQEFX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.18

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

10.74

-9.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

7.08

-5.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

20.50

-19.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

58.55

-54.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.18

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.44

+1.25

Корреляция

Корреляция между GQEFX и GUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и GUSTX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и GUSTX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-79.98%

+49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-0.20%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-1.19%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-77.89%

+67.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-35.61%

+31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.07%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и GUSTX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.29%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

0.83%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

1.27%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

1.73%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

25.44%

-7.60%