Сравнение GQEFX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и GBFFX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GQEFX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GQEFX
GBFFX
Сравнение GQEFX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.08 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 4.08 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.63 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.94 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 15.49 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.08 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и GBFFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и GBFFX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и GBFFX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -26.62% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -6.04% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -15.91% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -3.58% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.42% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.56% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и GBFFX
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.36% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 5.27% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 7.98% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 8.02% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 9.07% | +8.77% |