PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с SMHX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.31% vs 68.35% for SMHX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 51.09%.

GPZ

1 день
-0.52%
1 месяц
10.59%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.32%

SMHX

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
53.35%
С начала года
51.09%
1 год
68.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
52.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPZ

VanEck Alternative Asset Manager ETF
$4.53M$3.62M$4.26M

SMHX

VanEck Fabless Semiconductor ETF
$5.05M$5.75M$8.39M

Сравнение доходности по годам GPZ и SMHX

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-8.80%9.24%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		51.09%32.63%

Correlation

The correlation between GPZ and SMHX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов GPZ и SMHX

Секторы
GPZ
SMHX

Финансовые услуги

100.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
SMHX

-

Недвижимость

GPZ
2.3%
SMHX

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

SMHX

-

Энергетика

GPZ

-

SMHX

-

Здравоохранение

GPZ

-

SMHX

-

Промышленность

GPZ

-

SMHX

-

Технологии

GPZ

-

SMHX
100.0%

Коммунальные услуги

GPZ

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUV

Доходность на риск

GPZ vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPZ c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.72

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.21

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.76

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

8.39

-9.03

GPZ vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и SMHX

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-38.53%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-24.93%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-15.33%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-7.77%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

8.17%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.91%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

14.71%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

33.60%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

39.89%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

42.10%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

42.10%

-14.50%

Сравнение комиссий GPZ и SMHX

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и SMHX

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SMHX в 0.02%

ПозицияTTM20252024
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.91%0.83%0.00%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and SMHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (14.71%) compared to GPZ (7.91%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 68.35% vs -11.31% for GPZ. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 68.35% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

GPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.02% for SMHX.

GPZ is categorized as Financials Equities, while SMHX is Semiconductors. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор