PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с SMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 78.44%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
0.94%
1 месяц
33.64%
С начала года
78.44%
6 месяцев
72.62%
1 год
139.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и SMHX

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		78.44%34.08%

Correlation

The correlation between GPZ and SMHX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов GPZ и SMHX

Секторы
GPZ
SMHX

Финансовые услуги

100.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
SMHX

-

Недвижимость

GPZ
2.3%
SMHX

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

SMHX

-

Энергетика

GPZ

-

SMHX

-

Здравоохранение

GPZ

-

SMHX

-

Промышленность

GPZ

-

SMHX

-

Технологии

GPZ

-

SMHX
100.0%

Коммунальные услуги

GPZ

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с IPRV.LGPZ с QQQM
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

GPZ vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.94

-2.38

Просадки

Сравнение просадок GPZ и SMHX

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-38.53%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

0.00%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-7.33%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и SMHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

32.69%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

39.97%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

39.97%

-12.64%

Сравнение комиссий GPZ и SMHX

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и SMHX

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and SMHX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.01% for SMHX.

GPZ is categorized as Financials Equities, while SMHX is Semiconductors. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for SMHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор