Сравнение GPZ с SMHX
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 113.51% for SMHX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 64.32%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 64.32%
- 6 месяцев
- 61.18%
- 1 год
- 113.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 64.32% | 32.63% |
Correlation
The correlation between GPZ and SMHX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов GPZ и SMHX
Секторы
GPZ
SMHX
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
SMHX
-
Недвижимость
GPZ
SMHX
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
SMHX
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
SMHX
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
SMHX
-
Энергетика
GPZ
-
SMHX
-
Здравоохранение
GPZ
-
SMHX
-
Промышленность
GPZ
-
SMHX
-
Технологии
GPZ
-
SMHX
Коммунальные услуги
GPZ
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. SMHX — Ранг доходности на риск
GPZ
SMHX
Сравнение GPZ c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.69 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 17.96 | -18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и SMHX
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -38.53% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -17.06% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -7.91% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -7.34% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 6.34% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 9.25%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 19.93% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 29.76% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 36.70% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 41.48% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 41.48% | -13.88% |
Сравнение комиссий GPZ и SMHX
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и SMHX
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and SMHX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (19.93%) compared to GPZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 113.51% vs -11.53% for GPZ. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 113.51% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.01% for SMHX.
GPZ is categorized as Financials Equities, while SMHX is Semiconductors. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор