PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с DFNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. GPZ is passively managed, while DFNL is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью -5.82%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и DFNL

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%20.44%

Correlation

The correlation between GPZ and DFNL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов GPZ и DFNL

Секторы
GPZ
DFNL

Финансовые услуги

100.0%
92.6%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.7%

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
DFNL
92.6%

Недвижимость

GPZ
2.3%
DFNL

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

DFNL

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

DFNL

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

DFNL
1.0%

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

DFNL

-

Энергетика

GPZ

-

DFNL

-

Здравоохранение

GPZ

-

DFNL

-

Промышленность

GPZ

-

DFNL
2.7%

Технологии

GPZ

-

DFNL
3.7%

Коммунальные услуги

GPZ

-

DFNL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Davis Select Financial ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME

Доходность на риск

GPZ vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZDFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.51

-0.94

Просадки

Сравнение просадок GPZ и DFNL

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и DFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-44.51%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-8.54%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-7.66%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и DFNL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

14.68%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

19.33%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

22.62%

+4.71%

Сравнение комиссий GPZ и DFNL

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и DFNL

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFNL в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and DFNL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

DFNL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.03% for GPZ.

They also come from different issuers: VanEck and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.64% for DFNL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и DFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор