PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPTY с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPTY и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 2.79%.


GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
45.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YSPY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.98%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.64%
1 год
21.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и YSPY


Correlation

The correlation between GPTY and YSPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between GPTY and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

GPTY vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GPTYYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.48

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

5.43

+0.78

GPTY vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа YSPY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и YSPY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YSPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPTYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-18.74%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-14.60%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-3.02%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.94%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.97%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и YSPY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPTYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

3.14%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

14.37%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

19.28%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

21.18%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.64%

21.18%

+8.46%

Сравнение комиссий GPTY и YSPY

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и YSPY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.93%, что меньше доходности YSPY в 58.35%


ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
33.93%34.23%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
58.35%45.57%

Часто задаваемые вопросы


GPTY and YSPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (11.88%) compared to YSPY (3.14%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 21.48% for YSPY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.

YSPY has the higher dividend yield at 58.35%, compared with 33.93% for GPTY.

GPTY is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.07% for YSPY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор