PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с YBTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 45.44% vs -37.59% for YBTC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -24.91%.

GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
0.37%
1 месяц
-18.77%
С начала года
-24.91%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и YBTC

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		29.45%17.77%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-24.91%-11.98%

Correlation

The correlation between GPTY and YBTC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.49

The correlation between GPTY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

GPTY vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.95

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.29

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.77

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

-1.40

+7.62

GPTY vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и YBTC

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-48.82%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-48.82%

+29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-45.17%

+38.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-13.27%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

26.82%

-19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и YBTC

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 11.88% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

12.36%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

32.05%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

39.81%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

40.99%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.64%

40.99%

-11.35%

Сравнение комиссий GPTY и YBTC

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и YBTC

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.93%, что меньше доходности YBTC в 87.71%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.93%34.23%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		87.71%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and YBTC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (12.36%) compared to GPTY (11.88%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs YBTC's -48.82%.

On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs -37.59% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 33.93% for GPTY.

GPTY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.95% for YBTC.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор