PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

GPTY и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.73%12.61%
Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.72%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.87%
1 год
15.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий GPTY и UMAX.TO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

GPTY vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.63

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.37

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.29

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

12.02

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между GPTY и UMAX.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и UMAX.TO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и UMAX.TO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-10.09%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-6.23%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-1.83%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.05%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

1.35%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и UMAX.TO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

2.05%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

5.68%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

9.81%

+19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

11.02%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

11.02%

+18.28%