Сравнение GPTY с TSYY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 45.44% vs -7.79% for TSYY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.74%.
GPTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 29.45% | 17.77% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.74% | -21.95% |
Correlation
The correlation between GPTY and TSYY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between GPTY and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
GPTY
TSYY
Сравнение GPTY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.28 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.52 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и TSYY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -41.52% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -28.39% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -36.80% | +30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -26.06% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 15.10% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и TSYY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.11% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 19.83% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 31.44% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 37.38% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 37.38% | -7.74% |
Сравнение комиссий GPTY и TSYY
И GPTY, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и TSYY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.93%, что меньше доходности TSYY в 280.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.93% | 34.23% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 280.23% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and TSYY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (11.88%) compared to TSYY (6.11%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs -7.79% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 280.23%, compared with 33.93% for GPTY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор