Сравнение GPTY с RDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY).
GPTY и RDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и RDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 37.76% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 1.59%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и RDTY
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Доходность на риск
GPTY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
GPTY
RDTY
Сравнение GPTY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.62 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.98 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.03 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.74 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и RDTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и RDTY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности RDTY в 48.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и RDTY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и RDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.31% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -13.69% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -6.03% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.98% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 3.94% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и RDTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.52% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 12.87% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 22.68% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.51% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.51% | +6.79% |