PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

GPTY и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и QDVO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%15.97%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий GPTY и QDVO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.79

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.13

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.94

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.92

-0.62

Корреляция

Корреляция между GPTY и QDVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и QDVO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и QDVO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-17.75%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-10.24%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-6.70%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.51%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.75%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и QDVO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.38%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.78%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

18.61%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

18.01%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

18.01%

+11.29%