PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с PLTW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 45.44% vs -14.50% for PLTW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -35.27%.

GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-3.30%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-35.27%
6 месяцев
-38.21%
1 год
-14.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и PLTW

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		29.45%18.98%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-35.27%28.26%

Correlation

The correlation between GPTY and PLTW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.64

The correlation between GPTY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и PLTW

Секторы
GPTY
PLTW

Технологии

77.9%
20.0%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GPTY
77.9%
PLTW
20.0%

Коммуникационные услуги

GPTY
10.4%
PLTW

-

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.6%
PLTW

-

Финансовые услуги

GPTY
4.1%
PLTW

-

Сырьевые материалы

GPTY

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

PLTW

-

Энергетика

GPTY

-

PLTW

-

Здравоохранение

GPTY

-

PLTW

-

Промышленность

GPTY

-

PLTW

-

Недвижимость

GPTY

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

GPTY vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.24

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.07

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.31

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

-0.55

+6.77

GPTY vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и PLTW

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PLTW в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-51.72%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-47.05%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-47.05%

+40.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-22.91%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

26.24%

-18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и PLTW

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 11.88%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

20.76%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

46.24%

-25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

60.77%

-35.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

74.31%

-44.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.64%

74.31%

-44.67%

Сравнение комиссий GPTY и PLTW

И GPTY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и PLTW

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.93%, что меньше доходности PLTW в 139.00%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.93%34.23%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		139.00%72.40%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and PLTW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.76%) compared to GPTY (11.88%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs PLTW's -51.72%.

On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs -14.50% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs -14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 139.00%, compared with 33.93% for GPTY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор