Сравнение GPTY с PEPS
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 31.83% for PEPS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 17.15% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 15.76% |
Correlation
The correlation between GPTY and PEPS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between GPTY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
GPTY
PEPS
Сравнение GPTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.26 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 15.28 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и PEPS
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -21.26% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -9.80% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.51% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -2.77% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 2.09% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и PEPS
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 2.77% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 9.83% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 13.06% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 18.31% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 18.31% | +10.54% |
Сравнение комиссий GPTY и PEPS
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и PEPS
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and PEPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (7.41%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 31.83% for PEPS. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 31.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор