PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

GPTY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и LQTI

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%19.34%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий GPTY и LQTI

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.74

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.02

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.37

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

4.15

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.90

-0.61

Корреляция

Корреляция между GPTY и LQTI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и LQTI

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и LQTI

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-3.41%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-3.41%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-2.03%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-0.78%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

1.12%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и LQTI

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

2.66%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

3.87%

+15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

6.23%

+22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

6.11%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

6.11%

+23.19%