PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPTY с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с ALAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both Artificial Intelligence funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 32.58% vs 40.70% for ALAI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPTY показывает доходность 24.35%, а ALAI немного ниже – 24.31%.

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%

ALAI

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
30.68%
С начала года
24.31%
1 год
40.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
42.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALAI

Alger AI Enablers & Adopters ETF
$2.71M$4.19M$4.09M

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

Сравнение доходности по годам GPTY и ALAI

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		24.31%28.40%

Correlation

The correlation between GPTY and ALAI is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between GPTY and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и ALAI

Секторы
GPTY
ALAI

Технологии

76.4%
53.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
18.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.9%

Финансовые услуги

4.2%
4.1%

Промышленность

2.2%
5.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

GPTY
76.4%
ALAI
53.7%

Коммуникационные услуги

GPTY
9.5%
ALAI
18.0%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
ALAI
11.9%

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
ALAI
4.1%

Промышленность

GPTY
2.2%
ALAI
5.8%

Сырьевые материалы

GPTY

-

ALAI
0.7%

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

ALAI

-

Энергетика

GPTY

-

ALAI

-

Здравоохранение

GPTY

-

ALAI
2.6%

Недвижимость

GPTY

-

ALAI

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

ALAI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

GPTY vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPTY c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.49

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.08

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.10

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

6.19

-2.30

GPTY vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и ALAI

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-29.36%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-19.48%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-3.98%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.17%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

6.60%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и ALAI

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеют волатильность 9.98% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

10.23%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

22.54%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

27.53%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

29.15%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

29.15%

+0.84%

Сравнение комиссий GPTY и ALAI

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и ALAI

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что больше доходности ALAI в 1.21%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and ALAI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (10.23%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 40.70% vs 32.58% for GPTY. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 40.70% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 1.21% for ALAI.

They also come from different issuers: YieldMax and Alger. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор