Сравнение GPTUX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPTUX имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции HFSAX немного впереди с 8.41%.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и HFSAX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
GPTUX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
GPTUX
HFSAX
Сравнение GPTUX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.37 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.18 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.78 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.69 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.37 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.30 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и HFSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и HFSAX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и HFSAX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -12.81% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -3.68% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -12.81% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -12.81% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.60% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.39% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.06% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и HFSAX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.72% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 3.68% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 4.41% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 6.31% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 6.25% | +6.55% |