Сравнение GPTUX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPTUX имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции GOIIX немного отстают с 7.90%.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GOIIX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GOIIX
Сравнение GPTUX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.39 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.85 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.74 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.39 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GOIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GOIIX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что сопоставимо с доходностью GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GOIIX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -43.63% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.55% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -23.78% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -25.07% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.34% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -6.44% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.15% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GOIIX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 6.73% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 10.54% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.61% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 11.23% | +1.57% |