Сравнение GPTUX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 8.23% против 4.77% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и ABRZX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
GPTUX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
GPTUX
ABRZX
Сравнение GPTUX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.17 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.80 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.81 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 11.25 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.17 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и ABRZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и ABRZX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и ABRZX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -26.62% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.90% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -19.33% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -26.62% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.50% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.79% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.72% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и ABRZX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.07% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.59% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 9.37% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 12.17% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.88% | +1.92% |