Сравнение GPTCX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GPTCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.00% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и SCLAX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
GPTCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
GPTCX
SCLAX
Сравнение GPTCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.75 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 9.02 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.96 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и SCLAX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и SCLAX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -5.59% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -2.32% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -5.59% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -5.59% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.84% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.15% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.58% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и SCLAX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.19% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.01% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 2.66% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 3.07% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 2.75% | +5.66% |