Сравнение GPTCX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.36% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и IOEZX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GPTCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GPTCX
IOEZX
Сравнение GPTCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.89 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.78 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.34 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и IOEZX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и IOEZX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -56.15% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.71% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -21.47% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -38.12% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.15% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.64% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.85% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и IOEZX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.38% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 8.72% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 15.55% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 13.90% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 16.44% | -8.03% |