Сравнение GPTCX с FSRKX
GPTCX (GuidePath Conservative Allocation Fund) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, GPTCX returned 4.92%/yr vs 6.06%/yr for FSRKX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTCX charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и FSRKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 6.32%.
GPTCX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 6.20%
FSRKX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTCX и FSRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 4.42% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 4.46% |
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 6.32% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
Correlation
The correlation between GPTCX and FSRKX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between GPTCX and FSRKX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTCX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск
GPTCX
FSRKX
Сравнение GPTCX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTCX | FSRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.25 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 18.47 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и FSRKX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, примерно равная максимальной просадке FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и FSRKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTCX | FSRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -19.93% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -2.99% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -5.84% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -12.74% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.99% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.20% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.69% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и FSRKX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTCX | FSRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.34% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 3.75% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 4.88% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.94% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 7.78% | +0.67% |
Сравнение комиссий GPTCX и FSRKX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и FSRKX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FSRKX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 4.35% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.65% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Часто задаваемые вопросы
GPTCX and FSRKX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTCX has higher volatility (2.35%) compared to FSRKX (1.34%). In terms of maximum drawdown, GPTCX dropped -20.89% vs FSRKX's -19.93%.
FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTCX и FSRKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор