Сравнение GPSTX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -6.18% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.19% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.28%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и MFWIX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GPSTX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GPSTX
MFWIX
Сравнение GPSTX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.77 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.26 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и MFWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и MFWIX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 5.06% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и MFWIX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -33.01% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -6.85% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -20.22% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -23.36% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -6.50% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.83% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.74% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и MFWIX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.04% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 5.25% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 8.85% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 9.09% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 9.60% | +7.65% |