Сравнение GPSTX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -6.18% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPSTX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции GLIFX немного отстают с 9.87%.
GPSTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.28%
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и GLIFX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
GPSTX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
GPSTX
GLIFX
Сравнение GPSTX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.23 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.83 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.74 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 11.44 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.23 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и GLIFX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности GLIFX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 5.06% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и GLIFX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -29.65% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.00% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -17.15% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -29.65% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -7.05% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.35% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.16% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и GLIFX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.58% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.35% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 10.71% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 10.70% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 13.25% | +4.00% |