Сравнение GPRO с LBRT
GPRO (GoPro, Inc.) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. GPRO operates in Consumer Electronics (Technology), while LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, GPRO returned -41.00%/yr vs 16.12%/yr for LBRT. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -48.83%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 5.74%.
GPRO
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -31.93%
- С начала года
- -48.83%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- -42.09%
- 5 лет*
- -41.00%
- 10 лет*
- -25.54%
- Всё время*
- -26.22%
LBRT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- -19.04%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | $2.82M | $3.22M | $5.71M |
| $156.70M | $112.72M | $108.01M |
Сравнение доходности по годам GPRO и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -48.83% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | 24.52% | 90.78% | 2.36% | -31.06% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 5.74% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between GPRO and LBRT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between GPRO and LBRT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPRO:
$123.45M
LBRT:
$3.17B
GPRO:
-$0.80
LBRT:
$0.74
GPRO:
0.19
LBRT:
0.77
GPRO:
$616.30M
LBRT:
$4.20B
GPRO:
$180.32M
LBRT:
$540.42M
GPRO:
-$67.88M
LBRT:
$616.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. LBRT — Ранг доходности на риск
GPRO
LBRT
Сравнение GPRO c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.38 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 4.94 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и LBRT
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -90.02% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -50.17% | -28.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.99% | -58.84% | -29.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -58.84% | -37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -42.66% | -56.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -35.49% | -51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.85% | 14.07% | +40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и LBRT
Текущая волатильность для GoPro, Inc. (GPRO) составляет 18.54%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что GPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 31.43% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.67% | 44.74% | +32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.24% | 64.41% | +42.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.18% | 55.40% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.41% | 65.08% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и LBRT
GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.80% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRO и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoPro, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRO и LBRT
GPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GoPro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.31M при выручке в 99.07M, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.34M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
GPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GoPro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.25M при выручке в 99.07M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
GPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GoPro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.82M при выручке в 99.07M, что соответствует чистой рентабельности -81.6%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.12M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPRO and LBRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (31.43%) compared to GPRO (18.54%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор