Сравнение GPRO с ARAAF
GPRO (GoPro, Inc.) and ARAAF (Aclara Resources Inc) are both stocks. GPRO operates in Consumer Electronics (Technology), while ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, GPRO returned -46.26%/yr vs 109.17%/yr for ARAAF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и ARAAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -52.01%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 63.28%.
GPRO
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- -51.67%
- С начала года
- -52.01%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- -46.26%
- 5 лет*
- -41.76%
- 10 лет*
- -24.90%
ARAAF
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 63.28%
- 1 год
- 217.10%
- 3 года*
- 109.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRO и ARAAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -52.01% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | -3.37% |
ARAAF Aclara Resources Inc | 63.28% | 404.63% | -11.58% | 49.59% | -78.68% | -4.89% |
Correlation
The correlation between GPRO and ARAAF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between GPRO and ARAAF shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPRO:
$115.77M
ARAAF:
$625.25M
GPRO:
-$0.80
ARAAF:
-$0.05
GPRO:
$616.30M
ARAAF:
$0.00
GPRO:
$180.32M
ARAAF:
-$1.03M
GPRO:
-$67.88M
ARAAF:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. ARAAF — Ранг доходности на риск
GPRO
ARAAF
Сравнение GPRO c ARAAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | ARAAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.84 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 7.60 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и ARAAF
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и ARAAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -84.58% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -56.89% | -21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.91% | -56.89% | -32.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -32.49% | -66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -57.44% | -29.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.05% | 28.70% | +23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и ARAAF
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Aclara Resources Inc (ARAAF) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 17.10% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.40% | 57.42% | +19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.93% | 114.95% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 117.66% | -45.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 117.66% | -50.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и ARAAF
Ни GPRO, ни ARAAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRO и ARAAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoPro, Inc. и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPRO and ARAAF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (18.91%) compared to ARAAF (17.10%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs ARAAF's -84.58%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и ARAAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор