Сравнение GPRO с SPHD
GPRO (GoPro, Inc.) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, GPRO returned -20.77%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции GPRO уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -20.77% против 7.08% соответственно.
GPRO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.43%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -43.51%
- 1 год
- 57.14%
- 3 года*
- -37.55%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- -20.77%
SPHD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам GPRO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -25.89% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | 24.52% | 90.78% | 2.36% | -43.99% | -13.09% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between GPRO and SPHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between GPRO and SPHD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GPRO
SPHD
Сравнение GPRO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 2.78 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.39 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.40 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.58 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок GPRO и SPHD
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -41.39% | -58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -7.33% | -70.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -13.29% | -75.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | -19.50% | -76.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -41.39% | -55.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -5.37% | -93.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -4.70% | -82.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.88% | 2.93% | +42.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и SPHD
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 31.79% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.79% | 2.99% | +28.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.08% | 7.55% | +68.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.12% | 11.04% | +107.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.59% | 14.16% | +57.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.37% | 17.64% | +49.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и SPHD
GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.62% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
GPRO and SPHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (31.79%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs SPHD's -41.39%.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор