Сравнение GPRO с SPHD

С начала года, GPRO показывает доходность -49.11%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции GPRO уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -24.38% против 7.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPRO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GPRO и SPHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и SPHD.

GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 41.37% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.