PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRO с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRO с USD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoPro, Inc. (GPRO) и USD Cash (USD=X).

Доходность

Сравнение доходности GPRO и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoPro, Inc. (GPRO) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRO и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRO
GoPro, Inc.		-45.50%29.36%-68.59%-30.32%-51.70%24.52%90.78%2.36%-43.99%-13.09%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по периодам

GPRO

1 день
7.09%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-45.50%
6 месяцев
-64.75%
1 год
23.28%
3 года*
-46.26%
5 лет*
-42.65%
10 лет*
-24.05%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoPro, Inc.

USD Cash

Часто сравнивают с GPRO:
GPRO с WMTGPRO с SNAPGPRO с NVDAGPRO с SPHDGPRO с ARAAFGPRO с SHLDGPRO с SGOV
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с XRP-USDUSD=X с EUR=XUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с SPYUSD=X с TSLA

Доходность на риск

GPRO vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRO
Ранг доходности на риск GPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRO c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPROUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRO vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPROUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

—

—

Просадки

Сравнение просадок GPRO и USD=X

Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и USD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GPROUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

0.00%

-99.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.28%

0.00%

-78.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

0.00%

-96.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

0.00%

-97.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

0.00%

-99.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.85%

0.00%

-86.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.21%

0.00%

+39.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRO и USD=X

GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 37.31% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPROUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.31%

0.00%

+37.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.44%

0.00%

+63.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.44%

0.00%

+109.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.97%

0.00%

+67.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.61%

0.00%

+65.61%