Сравнение GPRO с USD=X
GPRO (GoPro, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, GPRO returned -24.90%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPRO
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- -51.67%
- С начала года
- -52.01%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- -46.26%
- 5 лет*
- -41.76%
- 10 лет*
- -24.90%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GPRO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -52.01% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | 24.52% | 90.78% | 2.36% | -43.99% | -13.09% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GPRO
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPRO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и USD=X
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | 0.00% | -99.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | 0.00% | -78.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.91% | 0.00% | -88.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | 0.00% | -95.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | 0.00% | -97.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | 0.00% | -99.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | 0.00% | -87.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.05% | 0.00% | +52.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и USD=X
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 0.00% | +18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.40% | 0.00% | +77.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.93% | 0.00% | +116.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 0.00% | +71.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 0.00% | +67.46% |
Часто задаваемые вопросы
GPRO has higher volatility (18.91%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор