Сравнение GPRO с USD=X
GPRO (GoPro, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, GPRO returned -22.19%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPRO
- 1 день
- -9.99%
- 1 месяц
- -35.71%
- С начала года
- -36.16%
- 6 месяцев
- -50.81%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- -40.94%
- 5 лет*
- -39.43%
- 10 лет*
- -22.19%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GPRO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -36.16% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | 24.52% | 90.78% | 2.36% | -43.99% | -13.09% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GPRO
USD=X
Сравнение GPRO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GPRO и USD=X
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | 0.00% | -99.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | 0.00% | -78.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | 0.00% | -88.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | 0.00% | -96.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | 0.00% | -97.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | 0.00% | -99.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | 0.00% | -87.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 0.00% | +46.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и USD=X
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 32.87% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.87% | 0.00% | +32.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.24% | 0.00% | +76.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.55% | 0.00% | +118.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.72% | 0.00% | +71.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.44% | 0.00% | +67.44% |
Часто задаваемые вопросы
GPRO has higher volatility (32.87%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор