PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoPro, Inc. (GPRO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoPro, Inc. (GPRO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GPRO
GoPro, Inc.		-49.11%29.36%-68.59%-0.29%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, GPRO показывает доходность -49.11%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

GPRO

1 день
-6.82%
1 месяц
-19.63%
С начала года
-49.11%
6 месяцев
-67.53%
1 год
10.27%
3 года*
-47.75%
5 лет*
-43.43%
10 лет*
-24.38%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoPro, Inc.

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GPRO:
GPRO с WMTGPRO с SNAPGPRO с NVDAGPRO с USD=XGPRO с SPHDGPRO с ARAAFGPRO с SGOV
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

GPRO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRO
Ранг доходности на риск GPRO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPROSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.22

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.89

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.90

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

11.34

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPROSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.22

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

2.62

-3.03

Корреляция

Корреляция между GPRO и SHLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRO и SHLD

GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
GPRO
GoPro, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок GPRO и SHLD

Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GPROSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-15.06%

-84.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.28%

-15.06%

-63.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-5.82%

-93.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.84%

-2.58%

-84.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.06%

5.18%

+33.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRO и SHLD

GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 41.37% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPROSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.37%

9.74%

+31.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.17%

18.64%

+44.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.25%

25.64%

+83.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.92%

20.81%

+47.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.58%

20.81%

+44.77%