Сравнение GPRO с SHLD
GPRO (GoPro, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, GPRO returned -12.71% vs -0.87% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -52.01%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
GPRO
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- -51.67%
- С начала года
- -52.01%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- -46.26%
- 5 лет*
- -41.76%
- 10 лет*
- -24.90%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -52.01% | 29.36% | -68.59% | 0.87% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GPRO and SHLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GPRO
SHLD
Сравнение GPRO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.03 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.08 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и SHLD
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -25.40% | -74.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -25.40% | -52.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -22.99% | -76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -3.90% | -83.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.05% | 10.30% | +41.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и SHLD
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 8.28% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.40% | 19.79% | +57.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.93% | 25.12% | +91.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 21.54% | +50.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 21.54% | +45.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и SHLD
GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GPRO and SHLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (18.91%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs SHLD's -25.40%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор