Сравнение GPRO с SHLD
GPRO (GoPro, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, GPRO returned -16.74% vs 2.69% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -49.65%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -9.12%.
GPRO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -49.65%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- -44.35%
- 5 лет*
- -42.80%
- 10 лет*
- -23.82%
SHLD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -49.65% | 29.36% | -68.59% | 0.87% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.12% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GPRO and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GPRO
SHLD
Сравнение GPRO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.11 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и SHLD
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SHLD в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -24.53% | -74.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -24.53% | -53.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -24.53% | -74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.04% | -3.52% | -83.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 8.83% | +40.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и SHLD
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.53% | 9.23% | +21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.28% | 20.27% | +56.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 24.87% | +91.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.67% | 21.39% | +50.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.47% | 21.39% | +46.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и SHLD
GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.60% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GPRO and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (30.53%) compared to SHLD (9.23%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs SHLD's -24.53%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор