PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с GVIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 37.39% for GVIP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и GVIP

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%14.83%

Correlation

The correlation between GPRF and GVIP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GPRF и GVIP

Секторы
GPRF
GVIP

Финансовые услуги

20.6%
15.8%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.5%

Промышленность

0.4%
9.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.0%

Технологии

-

38.6%

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
GVIP
15.8%

Недвижимость

GPRF
3.4%
GVIP

-

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
GVIP
8.4%

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
GVIP
8.0%

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
GVIP
11.5%

Промышленность

GPRF
0.4%
GVIP
9.5%

Сырьевые материалы

GPRF

-

GVIP

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

GVIP
1.2%

Энергетика

GPRF

-

GVIP

-

Здравоохранение

GPRF

-

GVIP
8.0%

Технологии

GPRF

-

GVIP
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GPRF vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.07

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.77

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.75

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

11.96

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.82

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GVIP

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-37.09%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-13.67%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.59%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.14%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.27%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

14.48%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

18.13%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

21.29%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

21.64%

-17.70%

Сравнение комиссий GPRF и GVIP

И GPRF, и GVIP имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GVIP

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and GVIP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs GVIP's -37.09%.

On 1-year performance, GVIP leads with 37.39% vs 6.35% for GPRF. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 37.39% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF and GVIP have the same expense ratio: 0.45% per year.

GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.29% for GVIP.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор