PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с GVIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GPRF и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и GVIP

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с JHPIGPRF с PFFAGPRF с ICVTGPRF с SPFFGPRF с PFFD
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GPRF и GVIP

И GPRF, и GVIP имеют комиссию равную 0.45%.

GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GPRF vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.89

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.35

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.72

+0.45

Корреляция

Корреляция между GPRF и GVIP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GVIP

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GVIP в 0.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		4.96%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GVIP

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-37.09%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-13.67%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-8.63%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.71%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.51%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

8.50%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

14.60%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

23.35%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

21.18%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

21.68%

-17.65%