PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с CWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

GPRF и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и CWB

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с JHPIGPRF с PFFAGPRF с ICVTGPRF с SPFFGPRF с PFFD
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий GPRF и CWB

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

GPRF vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.16

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.05

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

10.06

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.85

+0.32

Корреляция

Корреляция между GPRF и CWB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и CWB

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности CWB в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		4.96%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и CWB

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-32.06%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-7.52%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.06%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.22%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.28%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и CWB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.25%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

11.54%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

14.41%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

12.84%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

14.33%

-10.30%