Сравнение GPRF с BPH
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. GPRF is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPRF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 0.35% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
Correlation
The correlation between GPRF and BPH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. BPH — Ранг доходности на риск
GPRF
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPRF c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и BPH
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -12.01% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -12.01% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.60% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 26.17% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 26.17% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 26.17% | -22.27% |
Сравнение комиссий GPRF и BPH
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и BPH
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and BPH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.
GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.55% for BPH.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор