PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с BPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. GPRF is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPH

1 день
0.38%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и BPH

2026 (YTD)
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		0.19%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		3.22%

Correlation

The correlation between GPRF and BPH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.79

Сравнение распределения секторов GPRF и BPH

Секторы
GPRF
BPH

Финансовые услуги

20.6%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
BPH

-

Недвижимость

GPRF
3.4%
BPH

-

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
BPH

-

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
BPH

-

Промышленность

GPRF
0.4%
BPH

-

Сырьевые материалы

GPRF

-

BPH

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

BPH

-

Энергетика

GPRF

-

BPH
100.0%

Здравоохранение

GPRF

-

BPH

-

Технологии

GPRF

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

GPRF vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

9.79

-8.42

Просадки

Сравнение просадок GPRF и BPH

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-2.35%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.93%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

23.51%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

23.51%

-19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

23.51%

-19.57%

Сравнение комиссий GPRF и BPH

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и BPH

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and BPH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for BPH.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор