Сравнение GPRE с ITRI
GPRE (Green Plains Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. GPRE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, GPRE returned -1.63%/yr vs 6.88%/yr for ITRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRE и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRE показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции GPRE уступали акциям ITRI по среднегодовой доходности: -1.63% против 6.88% соответственно.
GPRE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 45.96%
- 1 год
- 158.20%
- 3 года*
- -21.44%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- -1.63%
ITRI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам GPRE и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 49.39% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
ITRI Itron, Inc. | -12.12% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between GPRE and ITRI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between GPRE and ITRI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPRE:
$1.23B
ITRI:
$3.71B
GPRE:
-$0.21
ITRI:
$6.27
GPRE:
0.57
ITRI:
1.60
GPRE:
1.57
ITRI:
2.31
GPRE:
$1.94B
ITRI:
$2.35B
GPRE:
$35.45M
ITRI:
$906.61M
GPRE:
$113.84M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRE vs. ITRI — Ранг доходности на риск
GPRE
ITRI
Сравнение GPRE c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRE | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | -0.86 | +8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -1.38 | +15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRE и ITRI
Максимальная просадка GPRE за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRE | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -94.36% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -43.64% | +22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -43.64% | -47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.48% | -58.57% | -33.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.48% | -65.26% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.42% | -41.04% | -31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.02% | -46.57% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 27.19% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRE и ITRI
Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRE | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.63% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 25.84% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.38% | 39.76% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 42.80% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.02% | 43.26% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRE и ITRI
Ни GPRE, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRE и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRE и ITRI
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPRE and ITRI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRE has higher volatility (10.52%) compared to ITRI (7.63%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -98.00% vs ITRI's -94.36%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRE и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор