PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPRE с ITRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPRE с ITRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPRE (Green Plains Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. GPRE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, GPRE returned -1.85%/yr vs 6.90%/yr for ITRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRE и ITRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Plains Inc. (GPRE) и Itron, Inc. (ITRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRE показывает доходность 75.61%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции GPRE уступали акциям ITRI по среднегодовой доходности: -1.85% против 6.90% соответственно.

GPRE

1 день
2.62%
1 месяц
16.28%
6 месяцев
48.23%
С начала года
75.61%
1 год
121.35%
3 года*
-19.04%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
-1.85%

ITRI

1 день
2.27%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
-14.87%
С начала года
-7.50%
1 год
-36.90%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRE и ITRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRE
Green Plains Inc.		75.61%3.38%-62.41%-17.31%-12.26%163.93%-14.65%19.57%-20.10%-37.97%
ITRI
Itron, Inc.		-7.50%-14.48%43.80%49.08%-26.08%-28.55%14.23%77.52%-30.66%8.51%

Correlation

The correlation between GPRE and ITRI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.28

The correlation between GPRE and ITRI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPRE:

$1.21B

ITRI:

$3.81B

EPS

GPRE:

-$0.20

ITRI:

$6.27

Коэффициент P/S

GPRE:

0.70

ITRI:

1.69

Коэффициент P/B

GPRE:

1.84

ITRI:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

GPRE:

$1.94B

ITRI:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRE:

$35.45M

ITRI:

$906.61M

EBITDA (12 мес.)

GPRE:

$113.84M

ITRI:

$363.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Plains Inc.

Itron, Inc.

Часто сравнивают с GPRE:
GPRE с ALTOGPRE с BARKGPRE с REXGPRE с BIOXGPRE с CORNGPRE с CDLRGPRE с GEV
Часто сравнивают с ITRI:
ITRI с AXONITRI с CEGITRI с AMATITRI с CATITRI с GEITRI с JPMITRI с GNRC

Доходность на риск

GPRE vs. ITRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRE
Ранг доходности на риск GPRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITRI
Ранг доходности на риск ITRI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRE c ITRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPREITRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.92

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.13

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

-0.85

+6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

-1.28

+11.84

GPRE vs. ITRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ITRI равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRE и ITRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPRE и ITRI

Максимальная просадка GPRE за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и ITRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPREITRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-94.36%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-43.64%

+22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.71%

-43.64%

-47.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.48%

-57.63%

-34.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.48%

-65.26%

-27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.57%

-37.94%

-29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.02%

-46.55%

-21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

28.79%

-17.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRE и ITRI

Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPREITRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

7.44%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

26.20%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.70%

40.20%

+25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.11%

42.77%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

43.25%

+17.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRE и ITRI

Ни GPRE, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRE и ITRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
445.80M
586.98M
(GPRE) Общая выручка
(ITRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPRE и ITRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Plains Inc. и Itron, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
40.3%
Активы портфеля
GPRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

GPRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

GPRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

GPRE and ITRI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRE has higher volatility (9.97%) compared to ITRI (7.44%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -98.00% vs ITRI's -94.36%.

GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRE и ITRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор