PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPRE с CORN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRE с CORN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Plains Inc. (GPRE) и Teucrium Corn Fund (CORN).

CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRE или CORN.

Корреляция

Корреляция между GPRE и CORN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GPRE и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Plains Inc. (GPRE) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPRE:

-1.07

CORN:

-0.83

Коэф-т Сортино

GPRE:

-2.14

CORN:

-0.90

Коэф-т Омега

GPRE:

0.76

CORN:

0.90

Коэф-т Кальмара

GPRE:

-0.81

CORN:

-0.16

Коэф-т Мартина

GPRE:

-1.48

CORN:

-0.98

Индекс Язвы

GPRE:

50.49%

CORN:

11.28%

Дневная вол-ть

GPRE:

69.36%

CORN:

15.70%

Макс. просадка

GPRE:

-97.62%

CORN:

-78.09%

Текущая просадка

GPRE:

-88.61%

CORN:

-65.48%

Доходность по периодам

С начала года, GPRE показывает доходность -46.31%, что значительно ниже, чем у CORN с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции GPRE уступали акциям CORN по среднегодовой доходности: -15.85% против -2.53% соответственно.

GPRE

С начала года

-46.31%

1 месяц

34.66%

6 месяцев

-54.39%

1 год

-74.27%

5 лет

-3.88%

10 лет

-15.85%

CORN

С начала года

-3.14%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-0.38%

1 год

-13.01%

5 лет

8.96%

10 лет

-2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPRE и CORN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRE
Ранг риск-скорректированной доходности GPRE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг риск-скорректированной доходности CORN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPRE c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPRE на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORN равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRE и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRE и CORN

Ни GPRE, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%0.97%
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPRE и CORN

Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и CORN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPRE и CORN

Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...