PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRE с CORN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRE с CORN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Plains Inc. (GPRE) и Teucrium Corn Fund (CORN).

CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRE и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Plains Inc. (GPRE) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRE и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRE
Green Plains Inc.		65.61%3.38%-62.41%-17.31%-12.26%163.93%-14.65%19.57%-20.10%-37.97%
CORN
Teucrium Corn Fund		2.54%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Доходность по периодам

С начала года, GPRE показывает доходность 65.61%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции GPRE превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 1.22% против -1.07% соответственно.

GPRE

1 день
-1.34%
1 месяц
16.43%
С начала года
65.61%
6 месяцев
79.93%
1 год
234.64%
3 года*
-19.39%
5 лет*
-12.20%
10 лет*
1.22%

CORN

1 день
-1.20%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.59%
1 год
-2.88%
3 года*
-10.35%
5 лет*
0.95%
10 лет*
-1.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Plains Inc.

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с GPRE:
GPRE с ALTOGPRE с BARKGPRE с REXGPRE с BIOX
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с ENPIXCORN с DBACORN с MEOHCORN с VOO

Доходность на риск

GPRE vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRE
Ранг доходности на риск GPRE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRE c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRECORNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

-0.20

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

-0.17

+3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.87

-0.14

+7.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.37

-0.22

+17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRE vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRE на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CORN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRE и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRECORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

-0.20

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между GPRE и CORN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRE и CORN

Ни GPRE, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPRE и CORN

Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и CORN.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRECORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.62%

-78.09%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-14.66%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.48%

-44.39%

-48.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.48%

-51.10%

-41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.68%

-65.48%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.89%

-50.93%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

9.12%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRE и CORN

Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRECORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

5.75%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.45%

9.98%

+38.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

14.57%

+60.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

21.07%

+39.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

19.51%

+41.51%