Сравнение GPRE с CORN
GPRE (Green Plains Inc.) is a stock, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, GPRE returned -0.99%/yr vs -2.61%/yr for CORN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRE и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRE показывает доходность 62.24%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции GPRE превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: -0.99% против -2.61% соответственно.
GPRE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 56.80%
- 1 год
- 275.89%
- 3 года*
- -20.38%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.99%
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
Сравнение доходности по годам GPRE и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 62.24% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between GPRE and CORN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.05 |
The correlation between GPRE and CORN shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRE vs. CORN — Ранг доходности на риск
GPRE
CORN
Сравнение GPRE c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRE | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.13 | -0.40 | +13.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.16 | -0.79 | +27.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | -0.27 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.09 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GPRE и CORN
Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -78.09% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -10.26% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -38.57% | -52.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.48% | -44.39% | -48.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.48% | -51.10% | -41.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.42% | -66.83% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.91% | -51.08% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 5.18% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRE и CORN
Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRE | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 6.42% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 11.50% | +27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.31% | 15.40% | +53.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 20.21% | +40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.07% | 19.40% | +41.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRE и CORN
Ни GPRE, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
GPRE and CORN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRE has higher volatility (17.06%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -97.62% vs CORN's -78.09%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRE и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор