PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRE с BIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPRE с BIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRE (Green Plains Inc.) and BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GPRE in Specialty Chemicals, BIOX in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, GPRE returned -13.12%/yr vs -49.77%/yr for BIOX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRE и BIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Plains Inc. (GPRE) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRE показывает доходность 53.88%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -65.24%.

GPRE

1 день
-5.16%
1 месяц
-17.37%
С начала года
53.88%
6 месяцев
46.12%
1 год
271.43%
3 года*
-21.31%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
-2.00%

BIOX

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-65.24%
6 месяцев
-71.18%
1 год
-90.75%
3 года*
-67.09%
5 лет*
-49.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRE и BIOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPRE
Green Plains Inc.		53.88%3.38%-62.41%-17.31%-12.26%163.93%-14.65%19.57%-22.22%
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		-65.24%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%4.90%

Correlation

The correlation between GPRE and BIOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPRE:

$1.27B

BIOX:

$28.96M

EPS

GPRE:

-$0.21

BIOX:

-$3.84

Коэффициент P/S

GPRE:

0.59

BIOX:

0.11

Коэффициент P/B

GPRE:

1.62

BIOX:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

GPRE:

$1.94B

BIOX:

$263.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRE:

$35.45M

BIOX:

$97.66M

EBITDA (12 мес.)

GPRE:

$113.84M

BIOX:

-$1.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Plains Inc.

Bioceres Crop Solutions Corp.

Часто сравнивают с GPRE:
GPRE с ALTOGPRE с BARKGPRE с REXGPRE с CORN
Часто сравнивают с BIOX:
BIOX с LOMABIOX с FULCBIOX с ALTOBIOX с REXBIOX с SPYBIOX с AMZN

Доходность на риск

GPRE vs. BIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRE
Ранг доходности на риск GPRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRE c BIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPREBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
-0.89

+4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-2.38

+6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.73

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.92

-0.98

+13.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.57

-1.30

+27.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRE vs. BIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRE на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа BIOX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRE и BIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPREBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

-0.89

+4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.48

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GPRE и BIOX

Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, примерно равная максимальной просадке BIOX в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и BIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPREBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.62%

-97.68%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-92.66%

+71.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.71%

-97.33%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.48%

-97.68%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.26%

-97.15%

+30.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.91%

-36.11%

-25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

69.89%

-59.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRE и BIOX

Текущая волатильность для Green Plains Inc. (GPRE) составляет 17.59%, в то время как у Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что GPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPREBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

31.65%

-14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.26%

83.83%

-44.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.54%

102.34%

-32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

64.21%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.08%

64.97%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRE и BIOX

Ни GPRE, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPRE
Green Plains Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.66%2.85%1.72%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRE и BIOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
445.80M
38.20M
(GPRE) Общая выручка
(BIOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPRE и BIOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Plains Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
30.1%
Активы портфеля
GPRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

GPRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BIOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.

GPRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

BIOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.

Часто задаваемые вопросы

GPRE and BIOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIOX has higher volatility (31.65%) compared to GPRE (17.59%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -97.62% vs BIOX's -97.68%.

GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRE и BIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор