Сравнение GPRE с REX
GPRE (Green Plains Inc.) and REX (REX American Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GPRE returned -0.99%/yr vs 16.74%/yr for REX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRE и REX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRE показывает доходность 62.24%, что значительно выше, чем у REX с доходностью 43.19%. За последние 10 лет акции GPRE уступали акциям REX по среднегодовой доходности: -0.99% против 16.74% соответственно.
GPRE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 56.80%
- 1 год
- 275.89%
- 3 года*
- -20.38%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.99%
REX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 38.15%
- 1 год
- 114.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам GPRE и REX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 62.24% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
REX REX American Resources Corporation | 43.19% | 55.05% | -11.86% | 48.46% | -0.44% | 30.67% | -10.36% | 20.33% | -17.73% | -16.16% |
Correlation
The correlation between GPRE and REX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between GPRE and REX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPRE:
$1.34B
REX:
$1.53B
GPRE:
-$0.21
REX:
$2.79
GPRE:
0.62
REX:
2.37
GPRE:
1.70
REX:
2.44
GPRE:
$1.94B
REX:
$648.65M
GPRE:
$35.45M
REX:
$108.44M
GPRE:
$113.84M
REX:
$83.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRE vs. REX — Ранг доходности на риск
GPRE
REX
Сравнение GPRE c REX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Plains Inc. (GPRE) и REX American Resources Corporation (REX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRE | REX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.13 | 11.69 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.16 | 28.38 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRE | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 3.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.56 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.28 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GPRE и REX
Максимальная просадка GPRE за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки REX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRE и REX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRE | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -74.42% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -9.83% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -41.59% | -49.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.48% | -41.59% | -50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.48% | -65.51% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.42% | -9.54% | -54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.91% | -30.37% | -31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 4.04% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRE и REX
Green Plains Inc. (GPRE) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с REX American Resources Corporation (REX) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что GPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRE | REX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 11.36% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 25.33% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.31% | 31.78% | +37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 44.47% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.07% | 47.14% | +13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRE и REX
Ни GPRE, ни REX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
REX REX American Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRE и REX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Plains Inc. и REX American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRE и REX
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.07M при выручке в 156.50M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
REX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.34M при выручке в 156.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
REX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.45M при выручке в 156.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPRE and REX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRE has higher volatility (17.06%) compared to REX (11.36%). In terms of maximum drawdown, GPRE dropped -97.62% vs REX's -74.42%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRE и REX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор