Сравнение GPN с OKTA
GPN (Global Payments Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GPN returned -18.86%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPN и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 28.67% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between GPN and OKTA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
OKTA:
$0.96
GPN:
1.32
OKTA:
9.40
GPN:
$8.83B
OKTA:
$2.23B
GPN:
$4.25B
OKTA:
$1.73B
GPN:
$2.27B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. OKTA — Ранг доходности на риск
GPN
OKTA
Сравнение GPN c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.30 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.71 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.20 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и OKTA
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -84.57% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -37.82% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -50.57% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -83.43% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -59.95% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -38.25% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 18.44% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и OKTA
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 11.67%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 33.10% | -21.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 47.85% | -17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 54.61% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 57.49% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 54.01% | -19.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и OKTA
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как OKTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и OKTA
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and OKTA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор