PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPN с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPN с JFLI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GPN (Global Payments Inc.) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, GPN returned -5.06% vs 15.73% for JFLI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 8.43%.

GPN

1 день
-3.32%
1 месяц
17.27%
6 месяцев
6.20%
С начала года
1.26%
1 год
-5.06%
3 года*
-10.92%
5 лет*
-15.95%
10 лет*
0.71%

JFLI

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
6.39%
С начала года
8.43%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и JFLI

2026 (YTD)2025
GPN
Global Payments Inc.		1.26%-28.03%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		8.43%9.73%

Correlation

The correlation between GPN and JFLI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с QQQIJFLI с SPYIJFLI с BALQJFLI с SCHD

Доходность на риск

GPN vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPNJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.69

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.39

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.37

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

10.83

-11.15

GPN vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPN и JFLI

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-12.87%

-57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.95%

-6.67%

-23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.70%

-1.93%

-60.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-1.41%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

1.46%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и JFLI

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

2.94%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

8.05%

+24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

9.35%

+30.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.04%

11.99%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.65%

11.99%

+22.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и JFLI

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JFLI в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.29%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.33%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPN and JFLI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (12.88%) compared to JFLI (2.94%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор