Сравнение FIS с SMH
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.11%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -4.11% против 37.49% соответственно.
FIS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -35.80%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -4.11%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам FIS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.05% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between FIS and SMH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between FIS and SMH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. SMH — Ранг доходности на риск
FIS
SMH
Сравнение FIS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.69 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 10.11 | -11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 38.76 | -40.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | 4.94 | -6.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 1.11 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.15 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FIS и SMH
Максимальная просадка FIS за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -84.96% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -14.93% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.46% | -35.74% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.64% | -45.30% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -45.30% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -1.63% | -68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -41.08% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 3.89% | +24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и SMH
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 11.58% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 24.35% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 30.57% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 35.01% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 32.57% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и SMH
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.95% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and SMH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.43%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -70.50% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор