PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIS с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.10%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIS показывает доходность -40.66%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -4.10% против 37.78% соответственно.

FIS

1 день
1.66%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-40.66%
6 месяцев
-41.29%
1 год
-51.40%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-21.49%
10 лет*
-4.10%

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIS и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		-40.66%-15.85%36.96%-8.21%-36.46%-21.90%2.71%37.19%10.32%26.04%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FIS and SMH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2001 г.

0.41

The correlation between FIS and SMH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity National Information Services, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FIS:
FIS с GPNFIS с BRFIS с VIGFIS с SPYFIS с ALGNFIS с FISVFIS с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FIS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIS
Ранг доходности на риск FIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
3.73

-5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.64
3.87

-6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.55

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

8.67

-9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

31.31

-33.01

FIS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIS на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIS и SMH

Максимальная просадка FIS за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-84.96%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.71%

-14.93%

-37.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.55%

-35.74%

-20.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.65%

-45.30%

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.46%

-45.30%

-27.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.77%

-7.47%

-64.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-41.00%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.36%

4.12%

+26.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIS и SMH

Текущая волатильность для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) составляет 8.86%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что FIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

19.07%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

29.12%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.41%

34.88%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.52%

35.82%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

32.96%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIS и SMH

Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		4.35%2.41%1.78%3.46%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FIS and SMH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to FIS (8.86%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -72.46% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIS и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор