Сравнение FIS с VOO
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.21%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FIS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -34.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.21% против 15.35% соответственно.
FIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -34.24%
- 1 год
- -38.76%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -18.35%
- 10 лет*
- -4.21%
- Всё время*
- 6.49%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.55M | $290.32M | $288.71M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам FIS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -34.24% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FIS and VOO is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between FIS and VOO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIS
VOO
Сравнение FIS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.71 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 11.57 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIS и VOO
Максимальная просадка FIS за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -33.99% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -8.90% | -37.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -18.69% | -37.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -24.52% | -43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.46% | -33.99% | -38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -0.19% | -68.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -3.67% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.18% | 2.08% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и VOO
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 4.07% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 10.27% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.97% | 12.81% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 16.96% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 18.03% | +12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и VOO
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.92% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and VOO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.35%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -72.46% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор