PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIS с ALGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIS и ALGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FIS и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
794.51%
2,403.68%
FIS
ALGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIS:

1.97

ALGN:

-0.52

Коэф-т Сортино

FIS:

2.86

ALGN:

-0.54

Коэф-т Омега

FIS:

1.34

ALGN:

0.94

Коэф-т Кальмара

FIS:

0.69

ALGN:

-0.27

Коэф-т Мартина

FIS:

12.25

ALGN:

-0.85

Индекс Язвы

FIS:

3.34%

ALGN:

23.01%

Дневная вол-ть

FIS:

20.72%

ALGN:

37.33%

Макс. просадка

FIS:

-67.65%

ALGN:

-92.80%

Текущая просадка

FIS:

-42.58%

ALGN:

-71.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIS:

$44.77B

ALGN:

$17.08B

EPS

FIS:

$0.97

ALGN:

$5.87

Цена/прибыль

FIS:

85.74

ALGN:

38.98

PEG коэффициент

FIS:

0.63

ALGN:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

FIS:

$10.04B

ALGN:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIS:

$3.82B

ALGN:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

FIS:

$2.97B

ALGN:

$811.39M

Доходность по периодам

С начала года, FIS показывает доходность 38.13%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -22.97%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 4.23% против 14.05% соответственно.


FIS

С начала года

38.13%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

8.17%

1 год

38.96%

5 лет

-8.21%

10 лет

4.23%

ALGN

С начала года

-22.97%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-23.00%

5 лет

-5.02%

10 лет

14.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIS c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.97-0.52
Коэффициент Сортино FIS, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.86-0.54
Коэффициент Омега FIS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.340.94
Коэффициент Кальмара FIS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69-0.27
Коэффициент Мартина FIS, с текущим значением в 12.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.25-0.85
FIS
ALGN

Показатель коэффициента Шарпа FIS на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIS и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
-0.52
FIS
ALGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIS и ALGN

Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.77%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIS и ALGN

Максимальная просадка FIS за все время составила -67.65%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.58%
-71.08%
FIS
ALGN

Волатильность

Сравнение волатильности FIS и ALGN

Текущая волатильность для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) составляет 5.21%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что FIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
12.87%
FIS
ALGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIS и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Information Services, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab