Сравнение FIS с VIG
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.11%/yr vs 13.25%/yr for VIG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIS и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -4.11% против 13.25% соответственно.
FIS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -35.80%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -4.11%
VIG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам FIS и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.05% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.03% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between FIS and VIG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between FIS and VIG has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. VIG — Ранг доходности на риск
FIS
VIG
Сравнение FIS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.36 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.57 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 10.37 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | 2.03 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.76 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.83 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FIS и VIG
Максимальная просадка FIS за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -46.81% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -7.91% | -41.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.46% | -14.95% | -38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.64% | -20.39% | -49.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -31.72% | -38.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | 0.00% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -5.51% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 1.95% | +26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и VIG
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 2.09% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 7.58% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 10.00% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 14.23% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 16.05% | +13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и VIG
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VIG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.95% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and VIG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.43%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -70.50% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор