Сравнение FIS с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FIS и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIS и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -31.45% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -31.45%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -1.86% против 12.29% соответственно.
FIS
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -31.45%
- 6 месяцев
- -31.08%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -18.83%
- 10 лет*
- -1.86%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. VIG — Ранг доходности на риск
FIS
VIG
Сравнение FIS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | 0.87 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | 1.33 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.20 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 5.31 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.87 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.69 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.77 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FIS и VIG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и VIG
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.63% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FIS и VIG
Максимальная просадка FIS за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -46.81% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.01% | -10.83% | -33.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.88% | -20.39% | -47.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.88% | -31.72% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.39% | -5.73% | -61.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -5.55% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.09% | 2.45% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и VIG
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.05% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 7.82% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 15.28% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 14.26% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 16.04% | +13.53% |