Сравнение FIS с VIG
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, FIS returned -4.22%/yr vs 13.23%/yr for VIG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIS и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -37.99%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -4.22% против 13.23% соответственно.
FIS
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -37.99%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -47.70%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -20.74%
- 10 лет*
- -4.22%
VIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам FIS и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.99% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.57% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between FIS and VIG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between FIS and VIG has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. VIG — Ранг доходности на риск
FIS
VIG
Сравнение FIS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.35 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.49 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 10.06 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 1.97 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.75 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.83 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FIS и VIG
Максимальная просадка FIS за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -46.81% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -7.91% | -41.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.46% | -14.95% | -38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.64% | -20.39% | -49.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -31.72% | -38.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -0.19% | -70.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -5.51% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.87% | 1.96% | +25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и VIG
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 2.19% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 7.57% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 10.01% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 14.23% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 16.05% | +13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и VIG
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 4.01% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and VIG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.27%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -70.50% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор