PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIS с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIS и VIG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FIS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.75%
7.46%
FIS
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIS:

1.97

VIG:

1.88

Коэф-т Сортино

FIS:

2.86

VIG:

2.64

Коэф-т Омега

FIS:

1.34

VIG:

1.34

Коэф-т Кальмара

FIS:

0.69

VIG:

3.78

Коэф-т Мартина

FIS:

12.25

VIG:

11.75

Индекс Язвы

FIS:

3.34%

VIG:

1.63%

Дневная вол-ть

FIS:

20.72%

VIG:

10.20%

Макс. просадка

FIS:

-67.65%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

FIS:

-42.58%

VIG:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIS показывает доходность 38.13%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.31% соответственно.


FIS

С начала года

38.13%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

8.17%

1 год

38.96%

5 лет

-8.21%

10 лет

4.23%

VIG

С начала года

17.35%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

7.77%

1 год

17.96%

5 лет

11.67%

10 лет

11.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.971.88
Коэффициент Сортино FIS, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.862.64
Коэффициент Омега FIS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.34
Коэффициент Кальмара FIS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.693.78
Коэффициент Мартина FIS, с текущим значением в 12.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.2511.75
FIS
VIG

Показатель коэффициента Шарпа FIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
1.88
FIS
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIS и VIG

Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VIG в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.77%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.27%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FIS и VIG

Максимальная просадка FIS за все время составила -67.65%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.58%
-3.60%
FIS
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности FIS и VIG

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
3.55%
FIS
VIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab