Сравнение FIS с VIG
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, FIS returned -3.98%/yr vs 12.96%/yr for VIG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIS и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -34.58%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -3.98% против 12.96% соответственно.
FIS
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -34.58%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- -3.98%
VIG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам FIS и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -34.58% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 9.70% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between FIS and VIG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between FIS and VIG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. VIG — Ранг доходности на риск
FIS
VIG
Сравнение FIS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIS | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.33 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.33 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.41 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIS и VIG
Максимальная просадка FIS за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -46.81% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -7.91% | -44.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -14.95% | -41.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -20.39% | -51.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.46% | -31.72% | -40.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | 0.00% | -68.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -5.49% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.33% | 1.95% | +30.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и VIG
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 2.06% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 7.60% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 9.98% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 14.21% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.02% | 16.01% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и VIG
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VIG в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.94% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.50% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and VIG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (10.55%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -72.46% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор