Сравнение GPMIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 1.43% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 10.54% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.27%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и TSAIX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GPMIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GPMIX
TSAIX
Сравнение GPMIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.37 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.80 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и TSAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и TSAIX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.85% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и TSAIX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -34.58% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -11.72% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -28.28% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -34.58% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -10.28% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.96% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.77% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и TSAIX
Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 3.00%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.29% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 9.81% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 17.09% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 16.15% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 17.59% | -7.79% |