PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund		2.79%12.93%7.53%9.39%-12.18%11.60%0.71%16.31%-6.11%9.74%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GPMIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 3.00% соответственно.

GPMIX

1 день
1.34%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.80%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.05%
10 лет*
5.41%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с GPMIX:
GPMIX с GPIGXGPMIX с GPIFXGPMIX с GPARXGPMIX с GPICXGPMIX с GPINXGPMIX с FRGAXGPMIX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий GPMIX и SCLAX

GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

Доходность на риск

GPMIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMIX
Ранг доходности на риск GPMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.96

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.75

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.24

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.02

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между GPMIX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMIX и SCLAX

Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund		3.80%3.87%4.21%3.93%3.63%2.67%2.60%3.33%3.58%2.61%3.05%3.60%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок GPMIX и SCLAX

Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-5.59%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-2.32%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-5.59%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-5.59%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.84%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.15%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.58%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMIX и SCLAX

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.19%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

2.01%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

2.66%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.98%

3.07%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

2.75%

+7.06%