Сравнение GPMIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 1.43% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 8.45% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.27%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и PMAIX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GPMIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GPMIX
PMAIX
Сравнение GPMIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.39 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.02 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.32 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 10.88 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.39 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.12 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.12 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и PMAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и PMAIX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.85% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и PMAIX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -24.12% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.06% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -13.97% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -24.12% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.62% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.68% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.51% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и PMAIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.19% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.15% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 7.19% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 7.20% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 7.58% | +2.22% |