Сравнение GPMIX с IOEZX
GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GPMIX returned 5.66%/yr vs 8.56%/yr for IOEZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPMIX charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и IOEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.56% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 5.66%
IOEZX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам GPMIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 7.39% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 13.83% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Correlation
The correlation between GPMIX and IOEZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between GPMIX and IOEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GPMIX
IOEZX
Сравнение GPMIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.13 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 15.74 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и IOEZX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и IOEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -56.15% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -6.77% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -13.95% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -21.47% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -38.12% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -8.58% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.77% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и IOEZX
Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 2.00%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.68% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 8.84% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 12.05% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 13.83% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 16.48% | -6.65% |
Сравнение комиссий GPMIX и IOEZX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и IOEZX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IOEZX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.63% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.97% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
GPMIX and IOEZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOEZX has higher volatility (3.68%) compared to GPMIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, GPMIX dropped -27.61% vs IOEZX's -56.15%.
GPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMIX и IOEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор