Сравнение GPMIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 1.43% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.27% против 8.27% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.27%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и IOEZX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GPMIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GPMIX
IOEZX
Сравнение GPMIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.84 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.69 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и IOEZX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.85% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и IOEZX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -56.15% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -11.71% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -21.47% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -38.12% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.99% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -8.64% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.84% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и IOEZX
Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 3.00%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.25% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 8.69% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 15.56% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 13.90% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 16.44% | -6.64% |