Сравнение GPMCX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -11.91% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции GPMCX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.86% соответственно.
GPMCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 7.66%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и FSTSX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
GPMCX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
GPMCX
FSTSX
Сравнение GPMCX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.05 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.48 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.30 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.56 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.05 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.33 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и FSTSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и FSTSX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.78% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и FSTSX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -38.91% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.22% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -38.91% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -38.91% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -11.22% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -7.95% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.19% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и FSTSX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.05% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.68% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 15.21% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.26% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.80% | -1.03% |