PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. GPIX is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.07% vs 9.03% for XRMI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

GPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и XRMI

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.99%16.25%21.77%13.04%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%15.18%4.29%

Correlation

The correlation between GPIX and XRMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between GPIX and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и XRMI

Секторы
GPIX
XRMI

Технологии

39.2%
39.5%

Финансовые услуги

10.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

GPIX
39.2%
XRMI
39.5%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
XRMI
11.6%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
XRMI
8.5%

Промышленность

GPIX
7.7%
XRMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
XRMI
4.6%

Энергетика

GPIX
3.2%
XRMI
3.1%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
XRMI
2.7%

Недвижимость

GPIX
1.8%
XRMI
1.8%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
XRMI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

GPIX vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.65

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.30

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.81

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

7.28

+6.70

GPIX vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и XRMI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-15.31%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-5.02%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.52%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.87%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и XRMI

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.71%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

4.44%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

5.52%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

6.91%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

6.91%

+6.98%

Сравнение комиссий GPIX и XRMI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и XRMI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and XRMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.26%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs 9.03% for XRMI. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.60% for XRMI.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор