Сравнение GPIX с SPXX
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. GPIX is passively managed, while SPXX is actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.59% vs 15.27% for SPXX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и SPXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 9.28%.
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
SPXX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $4.14M | $5.18M | $5.06M |
Сравнение доходности по годам GPIX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 9.28% | 9.78% | 27.10% | 9.96% |
Correlation
The correlation between GPIX and SPXX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between GPIX and SPXX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
GPIX
SPXX
Сравнение GPIX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.29 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 4.38 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и SPXX
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SPXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -52.39% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.86% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.42% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -7.41% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.50% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и SPXX
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.31%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.74% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 10.05% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.96% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.77% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 18.45% | -4.69% |
Сравнение комиссий GPIX и SPXX
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и SPXX
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности SPXX в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.60% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and SPXX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXX has higher volatility (3.74%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs SPXX's -52.39%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и SPXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор