PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. GPIX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs 43.47% for SPMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и SPMO

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%21.77%13.04%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%16.47%

Correlation

The correlation between GPIX and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between GPIX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и SPMO

Секторы
GPIX
SPMO

Технологии

35.5%
54.8%

Финансовые услуги

11.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.3%

Здравоохранение

8.4%
6.2%

Промышленность

8.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

GPIX
35.5%
SPMO
54.8%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
SPMO
5.7%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
SPMO
6.2%

Промышленность

GPIX
8.4%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
SPMO
4.0%

Энергетика

GPIX
3.5%
SPMO
3.1%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
SPMO
2.5%

Недвижимость

GPIX
2.0%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GPIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.24

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.98

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.44

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.01

+1.51

GPIX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SPMO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-30.95%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-12.70%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.68%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.60%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.35%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SPMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

10.29%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

16.73%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

19.48%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.65%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

20.48%

-6.62%

Сравнение комиссий GPIX и SPMO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SPMO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.47% vs 22.76% for GPIX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.47% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.67% for SPMO.

GPIX is categorized as Derivative Income, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор