PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с SDEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. GPIX is actively managed, while SDEM is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs 28.12% for SDEM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 11.17%.

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и SDEM

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%21.77%13.04%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%4.02%12.60%

Correlation

The correlation between GPIX and SDEM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.46

The correlation between GPIX and SDEM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIX и SDEM

Секторы
GPIX
SDEM

Технологии

35.5%
2.6%

Финансовые услуги

11.6%
25.9%

Коммуникационные услуги

11.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.7%

Здравоохранение

8.4%
1.8%

Промышленность

8.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
7.1%

Недвижимость

2.0%
5.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

GPIX
35.5%
SDEM
2.6%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
SDEM
25.9%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
SDEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
SDEM
3.7%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
SDEM
1.8%

Промышленность

GPIX
8.4%
SDEM
11.5%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
SDEM
5.5%

Энергетика

GPIX
3.5%
SDEM
3.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
SDEM
7.1%

Недвижимость

GPIX
2.0%
SDEM
5.2%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
SDEM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Доходность на риск

GPIX vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.03

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.83

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.13

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

10.28

+4.23

GPIX vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SDEM

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-47.38%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.03%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.49%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-20.66%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.74%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SDEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.77%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.90%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.48%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

13.91%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.47%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

19.22%

-5.36%

Сравнение комиссий GPIX и SDEM

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SDEM

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SDEM в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and SDEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs SDEM's -47.38%.

On 1-year performance, SDEM leads with 28.12% vs 22.76% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 28.12% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 4.99% for SDEM.

GPIX is categorized as Derivative Income, while SDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.67% for SDEM.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор