PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIX с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с QQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 20.96% vs 22.56% for QQA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
10.08%
С начала года
11.27%
1 год
22.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и QQA

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%16.25%5.82%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.27%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between GPIX and QQA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between GPIX and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и QQA

Секторы
GPIX
QQA

Технологии

39.2%
58.7%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

GPIX
39.2%
QQA
58.7%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
QQA
0.2%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
QQA
11.4%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
QQA
3.7%

Промышленность

GPIX
7.7%
QQA
2.6%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
QQA
6.4%

Энергетика

GPIX
3.2%
QQA
0.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
QQA
1.2%

Недвижимость

GPIX
1.8%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
QQA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

GPIX vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.55

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.15

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

10.72

+2.36

GPIX vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и QQA

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-19.73%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.76%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.08%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.51%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.11%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и QQA

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.95%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.72%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

12.09%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

14.59%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

18.60%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

18.60%

-4.82%

Сравнение комиссий GPIX и QQA

И GPIX, и QQA имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и QQA

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности QQA в 9.79%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.79%9.78%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GPIX and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQA has higher volatility (5.72%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs 20.96% for GPIX. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs 20.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX and QQA have the same expense ratio: 0.29% per year.

QQA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор